Chaque question est binaire, datée, et tranchable sans ambiguïté par une source publique nommée : seuil chiffré exact, traitement des cas limites, moment précis où l'issue est connue. Les dates (réunions de banques centrales, publications officielles, résultats d'entreprises) sont vérifiées deux fois — à la création, puis par un contrôleur indépendant — avant l'ouverture.

Un documentaliste constitue d'abord un dossier factuel daté et sourcé : état de la métrique de résolution, probabilités implicites des marchés (marchés de prédiction, futures, options), taux de base historiques, calendrier des catalyseurs. Puis six juges cotent la même question sur ce même dossier, chacun sous un cadre imposé différent : vue externe pure, ancrage marché, vue interne causale, avocat du OUI, avocat du NON, contrarien du consensus. Leurs votes sont agrégés statistiquement (médiane pondérée par leur justesse historique, légèrement extrémisée), et un président contrôle la qualité des raisonnements avant la décision finale — qui reste bornée aux votes du comité.

Principe cardinal : un marché liquide agrège plus d'information que n'importe quel analyste. S'écarter de plus de 10-15 points d'une ancre de marché exige une justification documentée.

Deux fois par jour, un veilleur vérifie si quelque chose a réellement changé : dérive des cotes de marché, mouvement du sous-jacent, ou déclenchement d'un des « falsifieurs » que le comité avait déclarés (« ce qui me ferait changer d'avis »). Si oui, le comité se réunit à nouveau le jour même. Sinon, la prévision en vigueur reste — re-coter sans information nouvelle n'ajoute que du bruit. Un audit hebdomadaire vérifie en plus la cohérence probabiliste de l'ensemble du tableau (échelles de seuils, emboîtements temporels).

À l'échéance, un arbitre établit l'issue factuelle — contre-vérifiée par un second agent indépendant ; en cas de désaccord, la résolution est suspendue plutôt que notée faux. Chaque prévision archivée reçoit alors son score de Brier : 0 serait la voyance, 0.250 est le hasard (répondre 50 % partout). Trois juges de performance : la calibration (sur 100 prévisions à 70 %, ~70 doivent se réaliser), la comparaison à l'ancre de marché à question et instant égaux, et des paris virtuels loggués à chaque divergence forte avec un marché liquide — le ROI cumulé répond en termes d'argent.

Chaque résolution produit un post-mortem. Mensuellement, un méta-analyste propose une révision du « playbook » de calibration injecté dans chaque prévision — adoptée uniquement si elle améliore le score rejoué sur les questions déjà résolues (les dossiers d'époque sont archivés, le replay se fait sans accès au web : aucune fuite du futur). Les paramètres statistiques (recalibration, extrémisation) s'ajustent automatiquement quand assez de résolutions s'accumulent.

Il ne prédit pas la direction des prix mieux que le marché de façon fiable, ne voit pas les cygnes noirs, et ne revendique aucune performance avant que son track record ne l'ait démontrée — en dessous d'une trentaine de résolutions, le bruit domine. Rien ici n'est un conseil d'investissement.

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